国债期货交易实务/金融期货与期权丛书(戎志平 著;张慎峰 编)_简介_价格_经济书籍

  柴纳5年期和10年期财政现世的保释金早熟的的完备余地较窄,特别5年期财政现世的保释金早熟的自2015年12月合约起可交割券盈余限期余地校准为4~年后,可交付担保的完备与报酬率无几特色。,交付选择权的牺牲本应恰好是低,早熟的价钱应将近远期价钱。。又,我国财政现世的保释金早熟的市境遇运转的做完证明是,5年期和10年期财政现世的保释金中隐含的可替换选择能力牺牲。当作这些景象,作者戎志平在《财政现世的保释金早熟的市执业/资金早熟的与选择能力出发》中做出了抽象地的解说。   戎志平丈夫,柴纳资金早熟的兑换党委副书记处、行政经理,曾在政府勋绩堆本钱局和柴纳资产使用局任务。。戎志平丈夫现世的致力柴纳资金衍生品市境遇修建,预发现人民币利息率掉换市境遇,并预,柴纳寻求、现场利息率衍生品市境遇具有充足的的做完体验。 第一章财政现世的保释金早熟的和约
财政现世的保释金早熟的合约
换算系数的计算办法
每日结算价和运送结算价
日渐盯市制度
交割过程
交割选择能力
发票价钱和运送支付
财政现世的保释金早熟的合约的类型限期
财政现世的保释金早熟的合约与规矩使进化
财政现世的保释金早熟的的要点

秒章可交付担保的移动性
使负重财政现世的保释金移动性
财政现世的保释金移动性的确定方程式
一篮子可交付担保的移动性建筑风格
可市可交割担保

第三章隐性现象回购利息率与最低限度担保交收
隐含回购利息率
最廉配给券
体验原理

四个章净值
拿住进项
保释金远期价钱及报酬率
隐含远期价钱与隐含远期收益率
基差
基差与隐性现象回购利息率的相干
净值
小结

第五章融资利息率
概述
融资报酬率侧面的发现
插值办法
远期利息率

六度音程章净值的确定方程式
净值特点
基差选择能力特点
净值的确定方程式
报酬率程度的震动力:视力辨析
保释金绝对报酬率的震动力
票息效应
报酬率侧面斜率的震动力
新发行财政现世的保释金的震动力
市境遇预者建筑风格对净值的震动力
小结

第七章财政现世的保释金早熟的的作品价钱
正是一张配给券的境遇
办法概述
保释金报酬率榜样
蒙特卡洛法
新发保释金

第八日章净值的使进化历史
最高纪录和办法
净值的两个阶段
第一阶段
秒阶段
市境遇震动与净值

第九章运送特点辨析
交割率
每月运送或折转的
已满足需要显示的吝啬的净值
交割担保的特点

第十章市境遇风险计量
财政现世的保释金早熟的的dvo1和限期
体验原理
因为交付选择权牺牲的DVO1和持续的时间
保释金和保释金早熟的结成的限期

第十一章现钞套利谋略
无套利区间
正向套利
提早延长号和服从
骑行谋略
交割套利
保释金贷款
反向套利
财政现世的保释金早熟的和远期套利

第12章基差市谋略
根底差分谋略概述
根本持仓盈亏账目
经销根底
收买基于
穿插拉紧根底市
资金过失和财政现世的保释金暗中的利差市
杠杆和根本均衡市谋略

第十三章跨期使蔓延市谋略
跨期使蔓延
跨期使蔓延的限期建筑风格
跨期使蔓延的确定方程式
跨期使蔓延的历史
跨期使蔓延市谋略
蝴蝶使蔓延和确定方程式
蝴蝶使蔓延史
蝴蝶价差市

第十四章财政现世的保释金早熟的与值得买的东西结成使用
套期保值动机
套期保值法
基值法
久期法
最小方差法
套期成功实现的事评价
值得买的东西结成持续的时间使用
资产分配

第十五章接管本钱
巴塞尔拟定草案III的接管骨架构架
ST下保释金及其衍生合意的人市境遇风险本钱的计量办法
美国股票市境遇做完
柴纳担保公司风险本钱接管骨架构架
担保公司保释金及其衍生合意的人风险本钱的接管
堆业风险本钱计量规范关系上地

反对论证A关键时期保释金早熟的发行筹划某事(2013-2017)
反对论证B.可交付担保的市和交付
反对论证C财政现世的保释金早熟的折算净值和内里报酬率
反对论证D 财政现世的保释金早熟的跨期使蔓延
参考文献

清单:

第一章财政现世的保释金早熟的和约
财政现世的保释金早熟的合约
换算系数的计算办法
每日结算价和运送结算价
日渐盯市制度
交割过程
交割选择能力
发票价钱和运送支付
财政现世的保释金早熟的合约的类型限期
财政现世的保释金早熟的合约与规矩使进化
财政现世的保释金早熟的的要点

秒章可交付担保的移动性
使负重财政现世的保释金移动性
财政现世的保释金移动性的确定方程式
一篮子可交付担保的移动性建筑风格
可市可交割担保

第三章隐性现象回购利息率与最低限度担保交收
隐含回购利息率
最廉配给券
体验原理

四个章净值
拿住进项
保释金远期价钱及报酬率
隐含远期价钱与隐含远期收益率
基差
基差与隐性现象回购利息率的相干
净值
小结

第五章融资利息率
概述
融资报酬率侧面的发现
插值办法
远期利息率

六度音程章净值的确定方程式
净值特点
基差选择能力特点
净值的确定方程式
报酬率程度的震动力:视力辨析
保释金绝对报酬率的震动力
票息效应
报酬率侧面斜率的震动力
新发行财政现世的保释金的震动力
市境遇预者建筑风格对净值的震动力
小结

第七章财政现世的保释金早熟的的作品价钱
正是一张配给券的境遇
办法概述
保释金报酬率榜样
蒙特卡洛法
新发保释金

第八日章净值的使进化历史
最高纪录和办法
净值的两个阶段
第一阶段
秒阶段
市境遇震动与净值

第九章运送特点辨析
交割率
每月运送或折转的
已满足需要显示的吝啬的净值
交割担保的特点

第十章市境遇风险计量
财政现世的保释金早熟的的dvo1和限期
体验原理
因为交付选择权牺牲的DVO1和持续的时间
保释金和保释金早熟的结成的限期

第十一章现钞套利谋略
无套利区间
正向套利
提早延长号和服从
骑行谋略
交割套利
保释金贷款
反向套利
财政现世的保释金早熟的和远期套利

第12章基差市谋略
根底差分谋略概述
根本持仓盈亏账目
经销根底
收买基于
穿插拉紧根底市
资金过失和财政现世的保释金暗中的利差市
杠杆和根本均衡市谋略

第十三章跨期使蔓延市谋略
跨期使蔓延
跨期使蔓延的限期建筑风格
跨期使蔓延的确定方程式
跨期使蔓延的历史
跨期使蔓延市谋略
蝴蝶使蔓延和确定方程式
蝴蝶使蔓延史
蝴蝶价差市

第十四章财政现世的保释金早熟的与值得买的东西结成使用
套期保值动机
套期保值法
基值法
久期法
最小方差法
套期成功实现的事评价
值得买的东西结成持续的时间使用
资产分配

第十五章接管本钱
巴塞尔拟定草案III的接管骨架构架
ST下保释金及其衍生合意的人市境遇风险本钱的计量办法
美国股票市境遇做完
柴纳担保公司风险本钱接管骨架构架
担保公司保释金及其衍生合意的人风险本钱的接管
堆业风险本钱计量规范关系上地

反对论证A关键时期保释金早熟的发行筹划某事(2013-2017)
反对论证B.可交付担保的市和交付
反对论证C财政现世的保释金早熟的折算净值和内里报酬率
反对论证D 财政现世的保释金早熟的跨期使蔓延
参考文献

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