ETF量化择时投资策略_博客(dcblog)股吧

昔日的定量计时战略

原生的部门 仿照基金走势的定量时期战略

一、300ETF定量工夫选择多骗子基金仿照动手术方言:

1。交易规则:停飞定量时序模子,猛挤做得更多,骗子,严格的止损与利润率,三张相同和二张相同的牌出入境,缺乏杠杆功能,无套期保值。

2。事务使习惯于:持续诈骗510300多个位,终止失去线设置为3.928

三。财产净价值记录:+

二、50ETF量子化择时对冲基金仿照运转方言:

1。交易规则:停飞定量时序模子,典型未婚妻典型未婚妻,补进相当50ETF看涨选择的套期保值,短IH

指未婚妻做空,补进相当50ETF看涨选择的套期保值,完成相对进项。

2。事务使习惯于:持续诈骗IH多和约,诈骗补进10000998

三。财产净价值记录:+

另外的部门 昔日的定量计时战略

一、定量计时模子运转方言:

1-1、打顶模子的运转剖析:510050天K线

1-2.打顶模子的运转剖析:上海证券交易典型-日本K线

凡例:

现任的的自有资本典型依然高于趾高气扬的步态线。,同时,上证综合典型的周线依然是,股指持续看多

2-1基考查模子的运转剖析:510050小时宫内避孕环

凡例:上海股票交易所50典型一小时运行,走再现模子打猎虚伪,同时,该典型高于黄昏趾高气扬的步态。,瞬间地不突变破产趋向,在趾高气扬的步态线上遵守坚决。,同时抄底模子无效创建,典型急促地动开端。

3、资产流程方向

图1.上证50

凡例:9月12日上证典型在小时攀登运行中呈现了资产堆打猎,阐明在此席位有资产着手处理搜集筹,黄昏止跌急促地动概率很高。根据再现典型的无效到达,急促地动后可计议。

4、多空股指体系的运转剖析:

2017-10-12

45.67%

-1.44%

凡例:

上表中是沪深300股指多空体系的每日录音,昔日终结录音,短期趋向占优势的。

5、共振跳级模子

凡例:8月15日共振跳级模子再次打击,这泄漏,上证综指有好的的评估时机。,瞄准席位在近处3414。

二、定量工夫战略的现任的剖析:

昔日股指继续过去的校准趋向,持续给你能力更强的的时机。昔日稳当可靠的财产典型,中血小板已显示出校准的趋向。,阐明主力资产替换推进典型的高涨,运作节奏好的,关切接近行情的趋向,从定量模子的角度,中小型风险典型及沪深300典型均,该压力位曾经无效的变为趾高气扬的步态位了,由于它不在昏迷中伴奏程度,行情前景持续破产,眼前,正是上证50典型和上证综合典型仍在运转。,现任的的终结在近处于压力。,在后一种状态下,咱们可以领会主力起点袭击战。,由于充分站上此压力位,破产留空隙将被翻开,盘面热点个股受到证监会的安排,掌子终止,对热点的投机买卖有必然的冲淡,其瞄准缺陷为了免于自有资本高涨。,这是一体舒缓增长的安排思想。,相应地,它对接近行情典型的走势引起简直不。。从合奏上看法,使守规矩犹犹坚,咱们可以持续展望接近的行情。,持续诈骗长仓。

2017年10月12日

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